Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken

Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken

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Peter Grundke vergleicht die Bewertungsergebnisse verschiedener AnsActze zur Bestimmung risikoadAcquater Preise fA¼r ausfallbedrohte Finanztitel. Er analysiert zudem ratingbasierte Bewertungsmodelle, entwickelt realitActsnAchere Modellvarianten und bewertet innerhalb dieser zahlreiche Kreditderivatformen. Um die UnterschActzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknA¼pft er darA¼ber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen.(1999): The Valuation of Basket Credit Derivatives, in: CreditMetrics Monitor, April 1999, S. 34-50. Li, DX. (2000): On Default ... Li, H. (1998): Pricing of Swaps with Default Risk, in: Review of Derivatives Research, Vol. 2, No. 2/3, S. 231-250.


Title:Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
Author: Peter Grundke
Publisher:Springer-Verlag - 2013-03-09
ISBN-13:

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